世界最強の株式システムトレード・モデルが出力する銘柄ランキング、その上位2銘柄にそれぞれ毎日100万円以内の株数を投入、カラ売りもあり、とにかく儲ける!!
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銘柄詳細
損益推移グラフ
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【2011/06/20 20:48】 | 各月の予報銘柄とその実績
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運用開始日(2010年9月16日)から11月02日までの損益推移です。残念ながら累積損益が水面下へと沈みました。ハイリスク・ハイリターン志向の運用モデルですから、こういうことは避けられません。

 いっぽう、このブログの姉妹編である「自分年金のための株式運用」は、ローリスク志向の運用モデルです。こちらは損益の振れも小さく、安定した運用成績を維持しています。おそらく今後も「爆走システムトレード」の損益ボラティリティは大きく、「自分年金のための株式運用」ではそれが小さいという傾向が続きます。けれどいつかは「爆走システムトレード」の累積損益が「自分年金のための株式運用」のそれをまちがいなく上回ります。
 
 「爆走システムトレード」も「自分年金のための株式運用」も各ランキング順位における売買騰落正答率は7割以上です。基本モデル(銘柄選択のための要素計算モデル)は同じなので、大きな差を出そうにも出しようがないというべきでしょうか。
 もっとも両者で銘柄選択基準の要素閾値が異なることおよびユニバースが異なること、「自分年金のための株式運用」ではロングポジション=『買い』だけであるのに対し、「爆走システムトレード」ではショートポジション=『売り』もある---という差はあります。けれどそれは損益の振れの違いを引き起こす本質ではありません。

 もっとも大きな要因は、売買回数です。売買回数がすくないほうが、損益の振れは小さくてすむということです。ですから『自分年金』のようにできるだけドローダウン(注)を抑えた運用を必要とするのなら、ここぞというときにだけポジションを取るという戦術が不可欠だというのが私の考えです。
(注)ドローダウン: 累積損益は増えたり減ったりしながら、つまり山と谷を交互に描きながら右肩あがりのトレンドを形成していきます(右肩下がりのトレンドになることもありますけどね)。その累積損益の連続する山と谷の高低差の額をドローダウンといいます。
 
 「このシストレなら10年後には1億円の損益も夢ではない」と夢見ても、そのモデルのドローダウンが1億円というのでは現実味がありません。
シストレ-----にかぎらず株式運用-----には損失発生のリスクもあるのですから、手持ち資金は想定ドローダウンの10倍(=手持ち資金の10%分の損失を見込む)、まかり間違っても想定ドローダウンの5倍(=手持ち資金の20%分の損失を見込む)を握りしめてそのシストレ・モデルをスタートしないと、ほとんど確実にあなたはそのシストレ・モデルを放棄することになります。 
 
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【2010/11/03 10:44】 | 各月の予報銘柄とその実績
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 私はシステムトレード・モデルの開発歴、延べ15年になります・・・長くやってりゃいいってもんじゃないんだけどね・・・。 1980年代初頭に某準大手証券になんとなく入社しました・・・ということは俺はいま何歳だ? ・・・恥ずかしくて計算できん・・・。

 私が入社したのは日本の証券会社が米国をまねて理工系学部新卒学生を採用し始めたころです。 さいしょ経済研究所で証券アナリストの勉強をさせてもらって財務分析のおもしろさと経済学の不思議を知り、そののちに運用モデル開発の部門に移りました。 会社が出資していた画像処理とニューロ・コンピュータのベンチャー企業に出向するためです。 出向先ではニューロ・コンピューティングの証券市場への応用について勉強しました。 システムトレード・モデルの開発はそれいらい、私のライフワークとなっていいます---残念ながら今はトレードからほど遠い仕事をしています---。

 私は理系出身、しかもフィールドでデータを取ってそのデータ解析をして数値モデルを構築するというのが学部そして院生時代の仕事でした。 だから私の株価分析や運用モデル(システムトレード・モデル)開発の手法はその名残りが強く残っています。 なんせ学部時代は”教授より有名な”と言われていた博士課程の先輩に鍛えられ、院生時代は”世界の☓☓”と呼ばれた先生にボコボコに叩かれつづけたのですから。

 証券界(ファイナンス関係の業界というべきか)にはいまや数式や数値評価が溢れています。 しかしいざ実務に向ってみると、ファイナンス/証券実務における数学の使い方や数値評価のあり方には疑問な部分がたくさん出てきます。 そして数多あるシステムトレードの作り方の解説のなかには「お前はうんこ!」と言いたくなるようなものもあったりします。

 そんなファイナンス/証券実務やシストレ・モデル構築における奇妙でおかしな-----というより混乱しているというべきかも知れません-----数学の使い方や解説について、気の向くまま書きたい放題、書いていきます。

 ちなみにこのブログのサブタイトル『世界最強の株式システムトレード・モデル』というのは、-----正直に告白しますが-----読者の目を引くための枕言葉です。 『自称世界最強の・・・』ではまったく迫力ありませんからね。 じっさいのところあなたも、つい、”世界最強の株式システムトレード”という文句に釣られてしまったでしょ? でも『世界最強の株式システムトレード・モデル』と自称するだけの自信はあります。 でなきゃ事前に銘柄を公開するなんてことできません!!

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【2010/09/23 17:42】 | 各月の予報銘柄とその実績
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